COUPDAYS • дни в купонном периоде - Upline Studio

Команда

COUPDAYS / ДНЕЙКУПОН

Перевод на русский

Дни купона.

Описание

Вычисляет количество дней расчета в купонном периоде.

Период купона (купонный период) — это временной интервал, в течение которого происходят выплаты процентов по облигации или другому финансовому инструменту. Облигации обычно имеют фиксированный процентный доход, который называется купонным доходом. Этот доход выплачивается инвесторам периодически, обычно один раз в год или каждые полгода, в зависимости от условий выпуска облигации.

Например, предположим, что у вас есть облигация с купонной ставкой 5% и периодом купона в один год. Это означает, что каждый год вы будете получать 5% от номинальной стоимости облигации в качестве процентного дохода. Если номинальная стоимость облигации составляет 1000 долларов, то вы будете получать 50 долларов в год в качестве процентных выплат.

Таким образом, период купона — это временной интервал, в течение которого инвесторы получают процентные выплаты по облигации. После окончания периода купона может начаться новый период с новыми выплатами процентов.

Тип функции

Финансовые функции / Financial

Тип возвращаемого данного

Число

Синтаксис

На русском

ДНЕЙКУПОН(дата_расчета; дата_погашения; периодичность; [способ_расчета])

На английском

COUPDAYS(settlement, maturity, frequency, [day_count_convention])

Пояснения:

ДНЕЙКУПОН(дата_расчета; дата_погашения; периодичность; [способ_расчета])

• дата_расчета – дата расчета за ценную бумагу (день, когда покупатель приобрел бумагу).
• дата_погашения – срок погашения ценной бумаги (окончание срока действия).
• периодичность – ежегодное число выплат процентов (1, 2 или 4).
• способ_расчета – [ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО – 0 по умолчанию ] – числовой параметр, задающий систему счисления дней.
  • 0 – американский метод (NASD) 30/360. В соответствии с этим методом предполагается, что каждый месяц содержит по 30 дней, а каждый год – по 360 дней. Метод основывается на стандарте Национальной ассоциации фондовых дилеров США (NASD) и предполагает внесение особых поправок в даты, выпадающие на конец месяца.
  • 1 – фактический метод. В соответствии с этим методом предполагается вычисление реального количества дней между любыми двумя датами и использование фактического количества дней для всех промежуточных лет при расчетах. Этот метод используется в США при ведении расчетов, связанных с выпуском и обслуживанием Казначейских векселей и облигаций. Кроме того, он оптимален для прочих нефинансовых расчетов.
  • 2 – фактический/360 метод. В соответствии с этим методом предполагается вычисление реального количества дней между двумя заданными датами, но при этом считается, что каждый год содержит по 360 дней.
  • 3 – фактический/365 метод. В соответствии с этим методом предполагается вычисление реального количества дней между двумя заданными датами, но при этом считается, что каждый год содержит по 365 дней.
  • 4 – европейский метод 30/360. Аналогично методу 0, при расчетах полагается, что каждый месяц содержит по 30 дней, а каждый год – по 360. Однако поправки в даты, выпадающие на конец месяца, вносятся в соответствии с Европейскими финансовыми конвенциями.

Примечания

• дату_расчета и дату_погашения следует вносить при помощи ДАТА, TO_DATE или иных функций парсинга даты. Не следует вводить эти параметры вручную.

Пример использования

ДНЕЙКУПОН(ДАТА(2010; 02; 01); ДАТА(2019; 12; 31); 4)

ДНЕЙКУПОН(A2; A3; A4; 1)

Примеры решения задач

Использование функции COUPDAYS в Google Таблицах

Может также пригодиться

• YIELDDISC • ДОХОДСКИДКА » годовая доходность дисконтной (беспроцентной) ценной бумаги на основании ее цены.
• YIELD • ДОХОД » вычисляет годовую доходность от ценной бумаги с периодическими выплатами (например, от облигации Казначейства США). Расчеты производятся на основании цены.
• RECEIVED • ПОЛУЧЕНО » вычисляет сумму, полученную в конце срока погашения по ценной бумаге с фиксированной процентной ставкой. Расчеты учитывают дату приобретения бумаги.
• PRICEMAT • ЦЕНАПОГАШ » вычисляет стоимость ценной бумаги с выплатой процентов в конце срока погашения. Расчеты основываются на ожидаемой доходности.
• PRICEDISC • ЦЕНАСКИДКА » вычисляет стоимость дисконтной (беспроцентной) ценной бумаги на основании ожидаемой доходности.
• PRICE • ЦЕНА » вычисляет стоимость ценной бумаги с периодическими выплатами по процентам (например, облигации Казначейства США). Расчеты производятся на основании ожидаемой доходности.
• MDURATION • МДЛИТ » вычисляет модифицированную дюрацию Маколея на основании ожидаемой доходности для ценных бумаг (например, облигаций Казначейства США).
• DURATION • ДЛИТ » вычисляет количество составляющих периодов, необходимых инвестициям для достижения определенной стоимости.
• DISC • СКИДКА » вычисляет учетную ставку ценной бумаги на основании ее стоимости.
• COUPPCD • ДАТАКУПОНДО » вычисляет дату выплаты процентов, которая предшествует дате покупки ценной бумаги.
• COUPNUM • ЧИСЛКУПОН » вычисляет количество процентных выплат между датой покупки ценной бумаги и датой погашения.
• COUPNCD • ДАТАКУПОНПОСЛЕ » вычисляет дату выплаты процентов, следующую после даты покупки ценной бумаги.
• COUPDAYSNC • ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ » вычисляет количество дней между датой покупки ценной бумаги и следующей датой выплаты процентов.
• COUPDAYBS • ДНЕЙКУПОНДО » вычисляет количество дней с первой выплаты процентов до даты покупки ценной бумаги.
• ACCRINTM • НАКОПДОХОДПОГАШ » вычисляет накопленный процент по ценной бумаге, процент по которой выплачивается в срок погашения.
• ACCRINT • НАКОПДОХОД » вычисляет накопленный процент по ценной бумаге с периодической выплатой процентов.

Другие функции Google Таблиц

Список функций

Источники

Google Sheets function list (на английском)

Список функций Google Таблиц (на русском)

ДНЕЙКУПОН (COUPDAYS) в справке Google Таблиц